As médias móveis e a estratégia de reversão média As médias móveis (MA) estão entre os indicadores mais populares utilizados na negociação forex. No entanto, eles são inerentemente um indicador de atraso e estão sempre atrás da ação de preço atual. Os comerciantes costumam usar várias táticas para tentar superar esse atraso, mas em 99 dos casos, isso é como tentar segurar o mar. Um dos usos mais comuns das médias móveis é o uso de um termo cruzamento de curto prazo MA, e um dos usos mais frequentemente citados é o chamado cruz de morte. Uma cruz de morte ocorre quando o MA a longo prazo cruza acima do MA de curto prazo. No gráfico a seguir, um 50 MA (vermelho) cruzou e mais de 10 MA (azul). A cruz de morte mais famosa é a SampP500 200MA que atravessa a 50MA. Os comerciantes atribuíram arbitrariamente um significado fantástico à cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado na história. No entanto, isso não significa que sempre o fará. Afinal, no dia 1 de julho de 2010, após terem caindo 209 pontos, a queda da morte caiu e o SampP rapidamente disparou para o norte, ganhando 365 pontos. Então, novamente, em 12 de agosto de 2011, houve outra cruz de morte para baixo, e o preço está quase de volta aos níveis associados a essa cruz. O comércio de todos os cruzamentos também não é uma boa estratégia. Por exemplo, aqui estão os resultados para a negociação de cada crossover no ano passado no EURUSD com spread de 2 pontos. Isso é horível. Nunca teria sentido sentar-se através de uma retirada de 2365 pontos apenas para recuperar a perda de 1485 pontos. A precisão 31 provavelmente também levaria a maioria dos comerciantes. Depois, há variações no cruzamento simples, sugam como empilhamento, envelopes e usando desvios padrão. No entanto, estes estão além do escopo deste artigo. A reversão média é simplesmente uma maneira de expressar a idéia de que, ao longo de um determinado período de tempo, preço de um instrumento ou retorno de um investimento, retornará a algum valor médio. A maneira mais fácil de explicar isso é simplesmente mostrar um gráfico de um preço voltando para um meio e para longe novamente. Para negociar a reversão média efetivamente, há algumas coisas importantes a serem lembradas. Se você estiver negociando a longa extensão AWAY da linha MA, você está negociando negociação. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não é algo que muitos comerciantes fazem quando começam. O uso mais comum, está entrando em trades com a tendência nas costas para a linha MA. Quando estou usando a estratégia, usarei 20 SMA e 100 SMA e trocará na direção da tendência quando o preço voltar para o SMA curto e usar a SMA longa como parada. No entanto, sempre me certificarei de que o ciclo de notícias esteja apoiando o comércio. Uma vez que esta é definitivamente uma estratégia de negociação de tendências, você deve ter o volume do seu lado. Use MACD, RSI ou outro indicador para determinar se você está entrando em posições estendidas, ou não, e então entre quando o preço se move de volta para o SMA curto. Traduzir para RussianMoving estratégia de reversão média para seleção de portfólio on-line Bin Li a. , Steven C. H. Hoi b. . Doyen Sahoo b. , Zhi-Yong Liu c. Uma Escola de Economia e Gestão, Universidade de Wuhan, Wuhan 430072, PR China b Escola de Sistemas de Informação, Singapore Management University, 178902, Cingapura c Instituto de Automação, Academia Chinesa de Ciências, Pequim 100080, PR China Recebida em 17 de dezembro de 2012, revisada em 24 de janeiro 2015, aceito 28 de janeiro de 2015, disponível on-line 2 de fevereiro de 2015 A seleção de portfólio on-line, um problema fundamental nas finanças computacionais, atraiu o crescente interesse das comunidades de inteligência artificial e aprendizagem de máquinas nos últimos anos. Evidências empíricas mostram que os estoques de preços altos e baixos são temporários e os preços das ações provavelmente seguirão o fenômeno de reversão médio. Embora as estratégias de reversão de média existentes sejam mostradas para alcançar um bom desempenho empírico em muitos conjuntos de dados reais, eles geralmente fazem a suposição média de reversão de um único período, o que nem sempre é satisfeito, levando a um desempenho fraco em determinados conjuntos de dados reais. Para superar essa limitação, este artigo propõe uma reversão média de período múltiplo. Ou o chamado ldquoMoving Average Reversionrdquo (MAR), e uma nova estratégia de seleção de portfólio on-line chamada ldquoOn-Line Moving Average Reversionrdquo (OLMAR), que explora o MAR através de técnicas de aprendizado de máquina on-line eficientes e escaláveis. A partir de nossos resultados empíricos em mercados reais, descobrimos que o OLMAR pode superar as desvantagens dos algoritmos de reversão média existentes e obter resultados significativamente melhores, especialmente nos conjuntos de dados onde os algoritmos de reversão média existentes falharam. Além de seu desempenho empírico superior, o OLMAR também corre extremamente rápido, apoiando ainda mais sua aplicabilidade prática em uma ampla gama de aplicações. Finalmente, fizemos todos os conjuntos de dados e códigos-fonte deste trabalho publicamente disponíveis em nosso site do projeto: OLPS. stevenhoi. org. Seleção de portfólio Aprendizagem on-line Reversão média Reversão média móvel A versão curta deste trabalho 42 apareceu na 29ª Conferência Internacional sobre Aprendizado de Máquinas (ICML 2012). Copyright copy 2015 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Os cookies são usados por este site. Para mais informações, visite a página de cookies. Copyright 2017 Elsevier B. V. ou seus licenciadores ou contribuidores. ScienceDirect é uma marca registrada da Elsevier B. V.O seguinte artigo é patrocinado pela Dr. Stoxx Options Letter Em meus dois artigos anteriores sobre este tópico. Eu detalhei como os comerciantes e os investidores usam um dos componentes mais comuns da análise técnica, a média móvel simples. Uma média móvel é uma média corrente do preço de fechamento de uma ação em x número de períodos de tempo. As duas médias mais amplamente utilizadas são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. As médias móveis não são apenas usadas por técnicos de mercado especialmente treinados. Mesmo os analistas financeiros com os MBAs da Harvard referir-se-ão às médias móveis de 50 dias e 200 dias com a freqüência que fazem com os índices de PE e as taxas de crescimento dos lucros. Nos artigos anteriores, falei sobre como as médias móveis nos ajudam a obter uma boa leitura de um gráfico de preços das ações. Nós vimos como usar as médias móveis para determinar a tendência dominante de uma ação ou índice, bem como os pontos ideais para entrar ou sair dessa tendência. Hoje eu quero trazer a minha discussão sobre as médias móveis ao fim, falando sobre uma maneira mais de usar as médias móveis. Essa é, de fato, a estratégia de negociação técnica mais lucrativa que uso. Nesta estratégia, estamos enfatizando a ideia de que determinadas médias móveis em particular as duas grandes, as médias de 50 dias e 200 dias atuam como ímãs pelo preço de uma ação ou índice sempre que se afasta muito das médias. O fenômeno em que me referimo aqui tem um rótulo elegante. É chamado de reversão média, e isso ocorre tão frequentemente nos mercados financeiros que estudá-lo e aprender a lucrar com isso tornou-se um tipo de indústria artesanal. Algumas das maiores mentes financeiras do mundo, incluindo professores da Ivy League e economistas do Federal Reserve Bank, publicaram artigos revisados por pares sobre o assunto. A idéia por trás da reversão média, em poucas palavras, é esta: uma média móvel do preço da ação representa a acumulação de sabedoria sobre o valor justo de mercado de ações específicas de uma empresa (e, portanto, da própria empresa), enquanto a flutuação do dia a dia No preço da ação é mais um reflexo dos caprichos em constante mudança do sentimento do mercado. Assim, sempre que esse sentimento impulsiona o preço da ação muito longe de sua média, as eficiências das forças do mercado são o que são, o preço da ação é obrigado a voltar a sua média em curto prazo. Determinando apenas quando o preço foi esticado muito longe da sua média, e até que ponto de volta ao significado que irá viajar quando reverter, é mais arte do que ciência. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar muito com essa determinação. Usando o desempenho do preço passado em X numero de intervalos de tempo, esta ferramenta mede o desvio padrão de uma média móvel e tira bandas no gráfico, ambos acima da média abaixo, que mostram os limites superior e inferior desse desvio. Espera-se que o preço permaneça contido dentro dessas bandas no futuro. Esta seria uma ação de preço normal. Qualquer movimento acima ou abaixo das bandas, portanto, sinaliza um movimento anormal além do desvio padrão, portanto, uma sobreexpressão que provavelmente reverterá para a média. A ferramenta que eu falo aqui, é claro, é Bollinger Bands, desenvolvido pelo técnico de mercado, John Bollinger, na década de 1980. Eu usei essas bandas por anos e posso dizer que, como a maioria dos indicadores técnicos, eles funcionam bem quando trabalham. Mas quando as Bandas Bollinger não estão funcionando bem, sua negociação com base nelas pode ter um horrível erro. Ainda assim, quando acoplamos as Bandas com perdas de parada para minimizar os danos, eles são a melhor ferramenta que temos para determinar regiões de extremos de preços onde um estoque ou índice provavelmente se estenderá e voltará para a média. Deixe-me mostrar alguns exemplos. No gráfico abaixo, você verá as ações da EBAY, Inc. (Nasdaq: EBAY) com a média móvel de 200 dias sobreposta, juntamente com as Bandas Bollinger superiores e inferiores, definidas em 1,5 desvios padrão, longe da média. Você pode ver como nos últimos 9 meses, sempre que o preço viajou para fora de qualquer banda, era apenas uma questão de tempo antes de se recuperar da outra direção. Eu usei um desvio padrão de apenas 1,5 na média móvel de 200 dias no gráfico acima, porque leva um movimento significativo para ficar longe dessa média móvel de longo prazo. Quando encurtamos nosso tempo até a média de 50 dias, no entanto, é preciso aumentar nosso desvio de 1,5 para 2,0 para reduzir o ruído dos sinais falsos. Aqui está um gráfico da Amazon, Inc. (Nasdaq: AMZN) durante um tempo bastante ineficiente e tumultuado na história recente dos estoques. Eu tenho aqui superado a média móvel de 50 dias com bandas ajustadas em 2.0 desvios padrão longe da média. Você pode ver um maior número de sinais em comparação com o gráfico acima, e também que alguns sinais teriam sido mais lucrativos do que outros. À medida que você trabalha com Bollinger Bands, você quer refinar seu sistema de negociação. Você não pode simplesmente comprar cada mergulho abaixo da faixa mais baixa e vender curto cada reunião acima da banda superior. À medida que você experimenta, sugiro integrar algumas das seguintes sugestões no seu sistema comercial: apenas adquira sinais de compra em áreas de suporte de preços e venda sinais em áreas de resistência de preços Não troque movimentos menores além das Bandas, mas apenas aqueles que excedem as Bandas por um Determinada porcentagem (você pode usar o indicador B Bollinger Band para esta determinação) Tente entrar somente quando o preço fecha fora das Bandas em um dia e fecha-se dentro das Bandas no próximo dia. Apenas faça negociações quando Bandas estiverem largas e evitem negociações quando as Bandas forem A teoria da reversão média restrita é um fenômeno bem atestado que, quando bem aprendido e negociado adequadamente, pode ser uma abordagem muito lucrativa para os mercados. Se você está procurando mais recursos neste sistema comercial, você pode querer experimentar o Manual de Negociação de Reversão Média que eu ofereço no meu site, DrStox. Você também pode olhar para o meu livro, Market Neutral Trading. Onde eu explico inteiramente como uso esse sistema comercial. Mas certamente a fonte original é sempre um bom lugar para começar também: Bollinger em Bollinger Bands. A Bíblia das Bandas
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